24 当初，平陵人窦融祖上几代都在河西做官，了解河西风土人情。窦融与更始帝的右大司马赵萌关系好，曾私下告诉兄弟们说：“天下安危未可知，河西殷实富足，又有黄河天险庇护，张掖等属国有精兵万骑，一旦有变，切断黄河渡口，足以自守，这是保全宗族的地方!”于是通过赵萌，请求能到河西去。赵萌向更始帝推荐窦融，窦融得以被任命为张掖属国(移民区)都尉。窦融到任之后，抚慰结交当地豪杰，怀柔羌族部落，很能得到他们的欢心。当时，酒泉太守、安定人梁统，金城太守库钧，张掖都尉、茂陵人史苞，酒泉都尉竺曾，敦煌都尉辛彤，都是州郡有实力的英俊之士。窦融和他们都亲厚友善。等到更始帝败亡，窦融与梁统等人商议说：“如今天下扰乱，不知道最后归心于谁。河西地区夹在羌族和匈奴之间，如果不同心戮力，就不能自守。如今咱们这些人，权力级别都差不多，不能相互指挥，应该推举一人为大将军，统一领导五郡，以观察形势变化。”计议已定，又相互谦让，最后依照资历，一致推举梁统。梁统坚决推辞，于是推举窦融代理河西五郡大将军。
五威太守马期、张掖太守任仲，都孤立无援，窦融等人写信告诉他们新的安排，二人即刻解下印绶离开。于是以梁统为武威太守，史苞为张掖太守，竺曾为酒泉太守，辛彤为敦煌太守。窦融停留在张掖属国，照常行使属国都尉职权，设置官属，监察五郡。河西民俗质朴，窦融的政策也宽和，于是上下相亲，一片安乐富足的景象。修兵马，习战射，明烽燧，羌族或匈奴来犯，窦融则亲自率兵与诸郡相互救援，都能迅速集结，每战必胜。其后羌族和匈奴都震服亲附，内郡逃避兵祸及饥荒的难民络绎不绝地来投奔。